· 核心层个股： 采用“金字塔式加仓”，首次买入不超过计划仓位的1\/3，盈利且趋势健康后，在回调中分批加码。
· 交易层个股： 严格执行 “风险预算”模型：仓位 = （总资金 x 预设单笔风险比例） \/ （买入价 - 止损价）。将单笔交易亏损严格锁定在总资金的1%-2%。
· 全域风险敞口控制： 避免过度集中于单一行业或关联性强的板块。同时运行的策略（如趋势跟踪与均值回归）之间，应具有低相关性，以实现内部对冲。
· 动态风险调节（自适应免疫）：
· 根据波动率调整止损宽度： 在市场波动率（如AtR指标）显着放大时，适当放宽止损幅度，避免被正常噪音震出；在波动率收窄时，收紧止损。
· 根据连续盈亏调节风险暴露： 当出现连续3笔计划内亏损时，系统自动进入“保守模式”，将单笔风险比例从2%降至1%，直至下一笔盈利出现。反之，在资金曲线创新高后，可略微提升风险偏好。
4. 执行与心态系统（系统的大脑与灵魂）
这是确保“知”与“行”统一的最终战场。
· 交易计划模板化： 任何一笔交易，必须在执行前填写电子交易计划表，明确：标的、策略类型（核心\/交易\/投机）、买入理由、买入价与仓位、止损价与止损逻辑、止盈目标\/跟踪止盈策略、后续应对预案。无计划，不交易。
· 执行自动化与半自动化： 尽可能使用条件单、止损单，将情绪干扰降至最低。
· 建立“第二观察者”机制： 在交易时间，时刻保持一个清醒的“元认知”，监控自己的情绪状态。一旦觉察到贪婪、恐惧、焦虑、麻木等情绪占据主导，立即启动“减仓”或“暂停交易”程序。
· 定期“系统健康检查”： 每周、每月、每季度，不是复盘盈亏，而是复盘“系统执行度”。评估的不是“赚了多少钱”，而是“我在多大程度上像个机器人一样执行了我的系统？”
三、 定义成功：新的评估体系
韩风彻底抛弃了以“年度收益率”为唯一标准的旧评估体系。他为自己的新系统建立了多维度的成功指标：
1. 系统执行度（权重最高）： 交易行为与交易计划的吻合度是否超过95%？
2. 最大回撤控制： 任何连续12个月内，资金曲线的最大回撤是否控制在15%以内？
3. 风险收益比（calar比率）： 年度收益率 \/ 最大回撤，是否持续大于1（理想状态大于2）？
4. 盈亏比： 平均盈利 \/ 平均亏损，是否稳定在2.5 : 1 以上？
5. 策略冗余健康度： 不同策略（核心、交易、投机）是否在各自定位上正常运行，没有出现集体长期失效？
收益率，只是这些指标都健康之后，一个自然而然的结果。
四、 拥抱不完备：系统的终极形态
韩风在思维导图的中央，画下了一个不完美的、开放性的圆圈。他意识到，一个真正强大的系统，必须承认并包容自身的不完备性。
· 它为“未知”留出了空间： 投机层的设置，就是对黑天鹅和运气的承认。
· 它为“进化”留出了接口： 定期审视机制，确保系统不会被固化，能够随着市场生态和自己的认知提升而缓慢演化。
· 它为人性的“脆弱”留出了缓冲： 情绪监控和强制暂停机制，是对执行者非理性一面的尊重与包容。
这个系统，不再是一个需要他小心翼翼维护的精密仪器，而是一个他与之共生的、有生命的、有弹性的伙伴。他们会一起经历市场的风雨，有时会受伤，但总能从伤痛中学习，变得更具韧性。
他在这一章的结尾，为自己的第四次审视落下定论：
“我的交易系统，终于从一个试图征服海洋的、笨重而脆弱的钢铁战舰，演化成了一艘轻灵而坚韧的帆船。
它不再拥有固定的航线和强大的引擎，它拥有的是：
- 感知风浪与洋流的敏锐桅杆（择时与选股系统）。
- 可以根据风势随时调整的、多面体的风帆（多层策略与仓位管理）。
- 一个深不见底的压舱舱（核心层与现金冗余）。
- 以及一位懂得‘御风而行’而非‘逆风抗争’的船长（风险优先、应对为主的哲学）。
我不再追求抵达某个传说中的黄金彼岸。我追求的，是无论遇到顺风逆风，都能保持航向、不断前行的航行本身。这艘船，就是我的‘反脆弱’交易生命体。而第四次审视，是它正式下水的典礼。”
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窗外，晨曦微露。韩风保存了这张复杂的思维导图，命名为“交易生命体V4.0”。他感到的不是完成任务的轻松，而是一种即将开启新航程的庄重与期待。他知道，大海依然莫测，风暴依然会来，但他和他的船，都已准备好了。