为了追求高频波动的利润,这部分仓位,配置的都是波动率,较高的热门科技股,和短线强势股,这些股票,在上涨时是急先锋,在下跌时,就是重灾区!
更致命的是,林小雨为这部分仓位,设置了极其严格的,自动止损线(通常是-5%或-7%),这是量化交易控制风险的铁律。
但在这种毫无缓冲的“闪崩”式下跌中,严格的纪律变成了,自残的刀刃。
屏幕上,触目惊心的提示,一条接一条地弹出:
“警告:持仓“创新股份”价格跌破止损线,已自动卖出!”
“警告:持仓“迅捷科技”价格跌破止损线,已自动卖出!”
“”警告:持仓……”
每一次卖出,都意味着一次,实实在在的亏损。
由于下跌速度太快,甚至出现了滑点,实际的成交价格,往往比预设的止损价还要低!
“不…!”林小雨发出一声声,压抑的低呼,眼睁睁看着,那仅有一成仓位的机动部队,在短短几分钟内,就因为连续触发的止损指令,被市场恐慌的,洪流撕得粉碎,造成了远超预期的额外亏损。
这就像一场守城战。 柯景阳坚持修筑的,坚固城墙(防御仓)成功抵挡了,敌军主力的冲击。 但林小雨派出去,进行骚扰游击的精锐骑兵(机动仓),却在敌方第一波箭雨下,就几乎全军覆没,非但没取得战果,反而徒增伤亡。
成功的防御,与局部的惨败,同时发生在,这个小小的账户里。
柯景阳看着,那一条条刺眼的止损记录,和最终计算的净值回撤,虽然整体可控,但那一成仓的损失,依然像一根刺。
他没有说话,只是默默地看着,脸色苍白的林小雨。
林小雨则死死盯着屏幕,嘴唇咬得发白。她信奉的算法纪律,她坚持保留的进攻力量,在真正的系统性风险面前,竟然如此脆弱,甚至加速了死亡。
服务器依旧在嗡嗡作响,但工作室里的空气,比任何一刻都要凝重。
风暴来了。 他们的策略,部分成功了。 但也暴露出了致命的弱点。
风暴初步检验了,策略的成色,也暴露了新的问题。机动仓的惨败,让林小雨深受打击,她会如何面对?柯景阳的预警应验,但他会责怪林小雨吗?接下来是应该全面退缩,还是寻找改进之法?在暴跌之后,是风险,还是机会?