但她的策略是，高频短线，追逐的是瞬息，即逝的小幅波动。当她的订单指令，以毫秒级的速度，冲进市场时，尤其是在行情快速变动期，那一点点微小的时间差，和流动性消耗，就成了致命的陷阱。
记录清晰地显示：
策略发出买入信号，理论委托价是10.00元。
但由于订单处理、网络传输的微小延迟，以及订单本身，对市场，微薄流动性的瞬间冲击，她的实际成交价是10.02元。 （负面的偏差）。
片刻后，策略发出卖出信号，理论委托价是10.05元。
同样因为延迟和冲击，她的实际成交价是10.03元。 （负面偏着）。
一次交易，理论上应该，赚取0.05元的差价（10.05 - 10.00）。 但实际上，买入和卖出两次的偏差，让她少赚了0.04元（(10.02-10.00) + (10.05-10.03) ）！ 一次交易的利润，几乎80%都，被无形的摩擦成本，吞噬了！
而当这种微小的损耗，在一天内，成百上千次地重复发生时，结果就是回测中 ，完美的盈利，在实盘中变成了扎眼的亏损。
这，就是市场冲击成本。这，就是回测，与实盘之间，那道看不见，却真实存在的鸿沟。
林小雨瘫坐在椅子上，感觉浑身发冷。她感觉自己，像一个精心设计了，完美进攻路线图的，将军，却忽略了，士兵在真实泥泞中，行军时，鞋底会沾上，沉重的泥土，从而严重拖慢速度，错过一切战机。
她引以为傲的、认为能剔除一切情绪，干扰的冰冷算法，在真实世界，最基础的物理规则，和市场微观结构面前，显得如此稚嫩和可笑。
服务器依旧在，嗡嗡作响，屏幕上，那些复杂的公式，依然代表着，极高的智慧。
但此刻，它们都像是在，无声地嘲讽她。
她输的，不是市场趋势，不是情绪波动，而是摩擦力。
首战失利的原因，找到了，竟是如此微小，却致命的“滑点”。一直信奉，绝对理性的林小雨，遭遇了现实，最无情的打击。她将如何面对这次失败？是继续死磕技术，寻求更极致的速度，以克服偏差值，还是会有别的转机？那盆绿萝在机箱顶上，似乎也在默默注地，视着她的困境。